Согласно японскому фольклору, катава-гурума — один из многочисленных видов призрачного колеса, но вместо гигантской головы монаха, застрявшей в оси, на колесе от бычьей повозки сидит страдающая обнажённая женщина, охваченная огнём. Женщина горит, но не сгорает, вечно мучаясь от боли.

Катава-гурума не только похожа на ва-нюдо, но и действует во многом так же, как он, разъезжая по дорогам Японии и время от времени останавливаясь в маленьких городах в поисках грешных душ, которые она могла бы утащить к своим адским хозяевам.

Этот демон накладывает страшное проклятие на всякого, кто увидит её. Проклятие быстро распространяется из конца в конец, благодаря слухам и сплетням о катава-гуруме, и в итоге может охватить весь населённый пункт. Однако есть свидетельства, что катава-гурума бывает милосерднее своего коллеги-мужчины.

В записях XVIII века есть рассказ, как на деревню, в той местности, где сейчас префектура Сига, напала катава-гурума. Она похитила ребёнка у женщины, которая осмелилась подглядывать за ней в дверную щёлку, сказав на прощание: «Вместо того, чтоб смотреть на меня, смотрела бы лучше за ребенком!» Женщина была в смятении, сообразив, что любопытство отняло у неё дитя. Она сочинила стихи, где описала все свои недостатки и вывесила его на дверь дома, призывая односельчан лучше следить за своими детьми. Следующей ночью катава-гурума снова проезжала по той деревне и, увидев, что женщина действительно сожалеет о своём поступке, вернула ей ребёнка целым и невредимым. Больше катава-гуруму в этой деревне не видели.

Существует история, что катава-гурума — это призрак убитой женщины, которая везла домой первый урожай года. Её догнал какой-то старик и убил. С тех пор, призрак убитой разъезжает по дорогам на обломке телеги и проклинает всех, кто увидит её. Недостаток этой истории в том, что неясно, почему старик совершил убийство: хотел ли он забрать урожай (может быть даже свой) или была ещё какая-то причина — неизвестно.